بک‌تست دستی در استراتژی تستر متاتریدر ۵

بیشتر معامله‌گرها استراتژی را این‌طور تست می‌کنند: چارت را عقب می‌برند و با دانستن ادامه‌ی ماجرا، تصمیم می‌گیرند کجا وارد می‌شدند. این همیشه از واقعیت بهتر به نظر می‌رسد. معامله روی گذشته، کندل به کندل و بدون دیدن ادامه، خیلی به واقعیت نزدیک‌تر است و استراتژی تستر متاتریدر ۵ دقیقاً همین امکان را می‌دهد.

چرا استراتژی دستی را بک‌تست کنیم

• می‌فهمید استراتژی واقعاً لبه دارد یا نه، قبل از این‌که برایتان هزینه داشته باشد.
• استراتژی را سریع‌تر یاد می‌گیرید. ستاپ‌های یک ماه را می‌شود در یک عصر معامله کرد.
• اجرا را تمرین می‌کنید: ورود، حد ضرر، حجم و مدیریت معامله؛ نه فقط ایده را.
• عادت پایبندی به قوانین را می‌سازید؛ همان چیزی که نتیجه‌ی حساب واقعی را تعیین می‌کند.

چه چیزهایی لازم دارید

• متاتریدر ۵ با دیتای گذشته‌ی نمادی که می‌خواهید تست کنید.
• یک پنل اکسپرت که در تستر کار کند. خود متاتریدر در استراتژی تستر دکمه‌ای برای معامله‌ی دستی ندارد؛ پس به پنلی نیاز دارید که برای حالت Visual ساخته شده باشد. روند با همه‌ی امکاناتش در تستر کار می‌کند و استفاده در تستر رایگان است.

تنظیم استراتژی تستر

1. تستر را از منوی View → Strategy Tester یا با Ctrl+R باز کنید.
2. در تب Settings ، پنل را در قسمت Expert انتخاب کنید.
3. نماد، تایم‌فریم و بازه‌ی تاریخی را انتخاب کنید؛ ترجیحاً بازه‌ای که اخیراً در آن معامله نکرده‌اید یا آن را بررسی نکرده‌اید.
4. در Modelling ، اگر بروکرتان پشتیبانی می‌کند گزینه‌ی Every tick based on real ticks را بزنید که اسپرد واقعی را به کار می‌برد؛ در غیر این صورت Every tick.
5. موجودی (Deposit) و اهرم (Leverage) را مثل حسابی بگذارید که قرار است با آن معامله کنید.
6. Visual mode را روشن کنید و Start را بزنید.

یک پنجره‌ی چارت باز می‌شود و قیمت شروع به حرکت می‌کند. با کنترل سرعت، ساعت‌های آرام را سریع رد کنید و وقتی ستاپ شکل می‌گیرد، سرعت را کم کنید.

مثل یک روز واقعی معامله کنید

• قبل از شروع، قوانینتان را بنویسید: ستاپ، شرط ورود، حد ضرر، حد سود و زمان‌هایی که معامله نمی‌کنید.
• جلوتر را نگاه نکنید. چارت را جلو نبرید و یک روز را برای «امتحان دوباره» از اول اجرا نکنید. در بازار واقعی فرصت دوم وجود ندارد.
• فقط ستاپ‌های خودتان را بگیرید. هدف، تست استراتژی است؛ نه پیدا کردن معامله.
• وقتی ستاپ آمد، مکث کنید و تصمیم بگیرید؛ همان‌طور که جلوی چارت زنده تصمیم می‌گیرید.

با مدیریت سرمایه‌ی واقعی تست کنید

بک‌تست با حجم‌های تصادفی هیچ چیزی نشان نمی‌دهد. همان ریسکی را که برای حساب واقعی در نظر دارید به کار ببرید، مثلاً ۱ درصد، و حجم هر معامله را از روی فاصله‌ی حد ضرر حساب کنید. ماشین‌حساب حجم معامله و راهنمای محاسبه‌ی حجم روشش را نشان می‌دهند.

سقف‌های روزانه را هم رعایت کنید: حداکثر تعداد معامله و سقف ضرر روزانه. اگر در یک روز واقعی جلویتان را می‌گرفتند، در تست هم باید بگیرند. بیشتر در قوانین مدیریت سرمایه در فارکس.

هر معامله را ثبت کنید

برای هر معامله یک ژورنال ساده داشته باشید:

مورد	مثال
تاریخ و ساعت	۱۲ مارس، ۱۰:۳۵
ستاپ	پولبک به سطح باز شدن لندن
ورود، حد ضرر، حد سود	1.0850 / 1.0825 / 1.0900
نتیجه به R	+2.0R
یادداشت	دیر وارد شدم، حد ضرر درست بود

سنجیدن نتیجه با R (یعنی چند برابر مبلغ ریسک) معامله‌ها را با هم قابل مقایسه می‌کند، حتی وقتی حجم‌ها متفاوت‌اند.

نتیجه را بخوانید

بعد از تست، این عددها را ببینید:

• تعداد معاملات. کمتر از ۳۰ چیز زیادی نمی‌گوید؛ دست‌کم ۵۰ تا ۱۰۰ معامله هدف خوبی است.
• درصد برد و میانگین سود و ضرر به R.
• امید ریاضی: expectancy = (win rate × average win) − (loss rate × average loss). امید ریاضی مثبت یعنی استراتژی به‌طور میانگین در هر معامله سود می‌دهد.
• بیشترین افت سرمایه و طولانی‌ترین زنجیره‌ی ضرر. این‌ها نشان می‌دهند ریسک هر معامله‌تان باید از پس چه چیزی بربیاید.

گزارش خود تستر هم عددهایی مثل Profit Factor و افت سرمایه را برای همان تست نشان می‌دهد.

اشتباه‌های رایج

• دانستن ادامه‌ی ماجرا. هفته‌ای را که یادتان است چطور تمام شد تست نکنید؛ بازه‌هایی را انتخاب کنید که خوب نمی‌شناسید.
• معاملات کم، یا فقط ماه‌های روند‌دار. دوره‌های رنج و بی‌جهت را هم بگنجانید.
• عوض کردن قوانین وسط تست. اگر قانونی را عوض کردید، تست جدیدی شروع کنید.
• نادیده گرفتن هزینه‌ها. مدل‌سازی با تیک واقعی اسپرد گذشته را حساب می‌کند؛ کمیسیون هم مهم است.
• تمرین استراتژی بدون تمرین نظم. همان سقف‌هایی را که در حساب واقعی دارید، در تست هم رعایت کنید.

با روند

روند در حالت Visual استراتژی تستر با همه‌ی امکاناتش کار می‌کند: حجم از روی ریسک، کشیدن نقطه‌ی ورود و حد ضرر و حد سود روی چارت، ریسک‌فری، LockTP، بستن نصف حجم، اتوپایلوت، FastScalp و قوانین مدیریت سرمایه. استفاده در تستر رایگان است؛ پس هر چقدر خواستید تمرین کنید و فقط وقتی برای حساب واقعی آماده شدید، لایسنس بگیرید. می‌خواهید اول بدون نصب، پنل را ببینید؟ شبیه‌ساز آنلاین را امتحان کنید.